投资者咨询：【功能介绍】Wh8程序化交易委托方式如何设置？ (文华财经)
来源:文华财经 日期:2018-9-12 16:47
我们在程序化交易的时候，经常需要指定信号的委托方式
软件提供市价、对价、连续追价，以及N秒不成交自动撤单等多种委托方式
该贴中会给大家详细介绍一下不同委托方式的设置方法，方便大家选择适合自己的委托方式
各种委托价格的区别以及含义，参考：http://help.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=693631
从以下几个方面进行讲解：
1、默认委托方式
2、不同信号使用不同的委托方式
3、不同委托方式含义及设置方法
技术人员回复
日期:2018-9-12 16:50
技术人员回复
日期:2018-9-12 16:54
二、不同信号使用不同的委托方式
SETSIGPRICETYPE(SIG,PRICE,IsCancel) 不同的信号设置不同的委托方式
函数各项所表达的含义：
1、SIG位置为交易指令
包括BK SK BP SP BPK SPK CLOSEOUT STOP STOP1
（1）一个模型中，相同指令只能有一种委托方式。例：市价委托BK
（2）不同指令可以设置有不同的委托方式。例：最新价委托SK，市价委托BP
2、PRICE位置为委托价格
包括以下八种：
（1）NEW_ORDER 最新价（4楼）
（2）PASSIVE_ORDER 排队价（4楼）
（3）ACTIVE_ORDER 对价（4楼）
（4）TRACING_ORDER 自动连续追（5楼）
（5）CMPETITV_ORDER 超价（6楼）
（7）SIGPRICE_ORDER 触发价（7楼）
3、IsCancel 控制是否启用终止下单
IsCancel处写入CANCEL_ORDER表示启用终止下单程序，即：根据PRICE委托后，N秒不成交自动撤单并终止下单
IsCancel处不写、或写入其他内容，则代表不启用终止下单
注:
（1）参数N，在下单版》参数设置》程序化参数中进行设置
（2）终止下单不考虑小节休息，即N秒不成交，自动撤单并终止下单，如果撤单终止时间，刚好在在小节休息中，则小节结束第一笔行情来的时候执行撤单
（3）BP、SP、BPK、SPK、CLOSEOUT、STOP、STOP1信号不支持设置终止下单
（4）省略第二个参数，直接写第三个参数，默认按照触发价委托，并启动终止下单
H>HV(H,10),BK; //最高价创10周期新高，开仓
C>BKPRICE+10*MINPRICE,SP; //10个点止盈
C<BKPRICE-5*MINPRICE,SP; //5个点止损
SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER,CANCEL_ORDER); //BK指令以最新价委托，设置90s不成交终止下单
技术人员回复
日期:2018-9-12 16:56
三、不同委托方式含义以及设置方法
1、NEW_ORDER 最新价
应用：
（2）指令价模型，盘中出信号立即下单，以盘中触发信号条件时的价格委托
（3）指令价模型，出信号N分钟确认信号下单，以信号发出委托时对应的最新价委托
例:
MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉，买入开仓
CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉，卖出平仓
SETSIGPRICETYPE(BK,NEW_ORDER); //BK指令以最新价委托，不启用终止下单
AUTOFILTER; //启用一开一平信号过滤机制
注:
模型中未设置SP的执行方式，则按照默认下单方式执行，参考2楼
2、PASSIVE_ORDER 排队价
不支持主图回测，计算信号价格为信号发出时的排队价
排队价，指的是买入时以买一挂单价委托，卖出时以卖一挂单价委托
3、ACTIVE_ORDER 对价
不支持主图回测，计算信号价格为信号发出时的对价
对价，指的是买入以卖一挂单价委托，卖出以买一挂单价委托
技术人员回复
日期:2018-9-12 17:01
4、TRACING_ORDER 自动连续追
不支持主图回测，信号触发时以追价的方式进行委托
追价首次下单委托价格，在下单版》设置》程序化参数》追价首次下单价格中设置
文件名：图片3.png
文件名：扫描.png注:
1、自动连续追价触发条件为N秒没成交，表示首次启动追价的间隔时间，以及“阶梯追价”中“阶梯”的触发时间
2、追价价格设置为“阶梯追价”时，在对价的基础上，第一次超1个，第二次超2个，以后每次都超3个价位（这里的对价，是N秒没成交，再次追价时的实时对价）
3、追价终止中的数字，表示追价下单偏离首次下单价格超过多少个价位即停止追价，并撤单（追价为市价时不受此选项的控制）
4、股票合约不支持追价
例:
MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
MA20:MA(C,20); //定义MA20为20周期均线
CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉，买入开仓
CROSS(C,MA20),BK; //最新价上穿20均线，买入开仓
CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉，卖出平仓
SETSIGPRICETYPE(BK,TRACING_ORDER); //BK指令以自动连续追，不启用终止下单
SETSIGPRICETYPE(SP,ACTIVE_ORDER); //SP指令以对价委托，不启用终止下单
文件名：扫描.pngBK执行过程:
设置模型中所有BK 执行自动连续追价的委托方式
初次下单以排队价委托；
委托挂单20秒不成交，撤单，重新以当时的对价超1个点位委托；
再次挂单20秒不成交，撤单，重新以当时的对价超2个点位委托；
...
当再次挂单价格超过首次下单价9个点位的时候，停止追价，并撤单
技术人员回复
日期:2018-9-12 17:04
5、CMPETITV_ORDER 超价
不支持主图回测，计算信号价格为信号发出时的超价
超价效果，是在设置的基准价的基础上增减设置的最小变动价位进行委托
设置：
下单基准价，在下单版》设置》超价的基准价中进行设置
文件名：图片6.png
文件名：图片7.png技术人员回复
日期:2018-9-12 17:06
6、LIMIT_ORDER 市价
不支持主图回测，计算信号价格为当日的市价
市价，指涨跌停价格，买入以涨停价委托，卖出以跌停价委托
7、SIGPRICE_ORDER 触发价
不支持回测，计算信号价格为满足条件时的最新价
应用：
收盘价模型，当前k线出信号，价格取当前k线的收盘价委托
注：对比NEW_ORDER 最新价
收盘价模型实盘信号委托过程：当根k线收盘满足条件，下一根K线第一笔行情来的时候委托
》》设置触发价，委托时以出信号那根k线的收盘价委托
》》设置最新价，委托时以下一根k线第一笔行情价格，也就是开盘价委托
如果开盘跳空，那么最新价委托，和触发价委托会相差很多
8、指定价
不支持回测，计算信号价格为指定价格
可以手动指定确定价格，或者根据函数计算的价格，指定价超过涨跌停价，则以涨跌停价委托
例:
MA5:MA(C,5); //定义MA5为5周期均线
MA10:MA(C,10); //定义MA10为10周期均线
CROSS(MA5,MA10),BK; //5,10均线金叉，买入开仓
CROSSDOWN(MA5,MA10),SP; //5,10均线死叉，卖出平仓
HH:HHV(H,10);//取10周期最高价
SETSIGPRICETYPE(BK,HH); //以10周期最高价发BK委托
SETSIGPRICETYPE(SP,2000);//以2000的价格发SP委托
AUTOFILTER;
注:
数据合约与交易合约不一致，比如，螺纹指数出信号，交易螺纹主力，委托价格为指定价HH
那么HH则是取指数合约的价格，但是指数与主力可能相差很大，会出现委托不成交，或超过交易合约市价的情况
所以当数据合约与交易合约不一致时，不建议使用指令价委托
技术人员回复
日期:2018-9-12 17:15
投资者咨询：【功能介绍】Wh8程序化交易委托方式如何设置？ (文华财经)
来源:文华财经 日期:2018-9-12 16:47
谢谢老师！
投资者咨询：【功能介绍】Wh8程序化交易委托方式如何设置？ (文华财经)
来源:文华财经 日期:2018-9-12 16:47