到期日效应的概念
到期日效应从狭义角度讲是专指股指期货价格在到期日时收敛于标的指数价格；
到期日效应从更宽泛的意义来讲，可以指股指期货合约价格具有向标的指数靠拢并最终收敛于标的指数的运动趋势。
到期日效应的根本原因
到期日效应产生的根本原因是指数期货采用现金变割的方式进行结算，而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用—厂产生了到期日效应。
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