指数和主连合约问题 (文华财经随身行Android 5.9.2（269）)

投资者咨询：指数和主连合约问题 (文华财经随身行Android 5.9.2（269）)

来源:文华财经日期:2019-12-24 15:13

程序化交易时，能否用指数映射主力合约，回测模型的话则用主连合约，主要考虑到指数回测的话盈亏金额并不准确，但如果用主连回测的话，又会有换月跳空的问题・_・

技术人员回复

日期:2019-12-24 15:16

可以的

模型中写入TRADE_OTHER('AUTO');加载到指数或者主连合约，是会交易当前的主力合约的，并且可以实现自动换月

更侧重长期趋势分析的话，加载到指数合约就可以了，交易的是当前的主力合约，不会有盈亏金额不准确的问题

您测试看下效果

投资者咨询：指数和主连合约问题 (文华财经随身行Android 5.9.2（269）)

来源:文华财经日期:2019-12-24 15:13

我说的是盈亏金额不准确是指指数回测时的盈亏数字，但如果用主连合约的话，碰上换月跳空也会有时有不准确的时候，这种情况下，针对回测的数据参考哪个相对会更好点？

技术人员回复

日期:2019-12-24 15:28

您说的盈亏不准确具体指什么？

写入TRADE_OTHER('AUTO');盈亏是交易合约的价格计算的，并不是以指数合约价格计算

自动换月，也是以旧主力收盘价平仓，以新主力开盘价开仓

还有疑问的话结合截图具体说明盈亏不准确的具体现象

投资者咨询：指数和主连合约问题 (文华财经随身行Android 5.9.2（269）)

来源:文华财经日期:2019-12-24 15:13

我说的盈亏不准确，一直都是说指数和主连合约模型策略回测的相关数据，用指数合约回测的话，盈亏是不准确的，用主连的话偶尔也会有换月跳空的问题，但盈亏基本准确。所以针对这个情况，指数和主连的回测哪个更值得参考

技术人员回复

日期:2019-12-24 15:43

您说的是不写入TRADE_OTHER('AUTO')吧，回测的成交价格是指数的价格，所以不准确

而且指数和主连合约都是虚拟合约，不支持交易，不写入TRADE_OTHER函数指定交易合约，回测意义不大的

写入TRADE_OTHER('AUTO');后

盈亏是使用具体合约的价格来计算的，不是指数合约的，不会有您说的不准确的现象

您写为模型后回测看下就明白了

投资者咨询：指数和主连合约问题 (文华财经随身行Android 5.9.2（269）)

来源:文华财经日期:2019-12-24 15:13

他的意思是说，指数是一个大概数据，而主连则是每个主力合约的拼接，虽然交易的都是主力合约，但模型采样的数据不同，发出的指令也就不同了。所以他觉得主连应该更准确，这也是我们想问没问的问题，这两个合约哪个回测更靠谱？

技术人员回复

日期:2020-3-12 16:35

都是准确的，是以指数或者主连合约为数据合约，以主力合约为交易合约的

如果您只关注主力合约行情，可以直接加载主连合约，使用TRADE_OTHER('AUTO');实现自动换月

如果更侧重的是长期趋势分析，建议使用指数合约，趋势性更好

使用TRADE_OTHER('AUTO');也可以实现自动换月

您需要根据自己思路选择

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