CloseKLine问题 (文华财经)

 升级后只能支持1-9秒，这个限制太大了。

强烈建议恢复到之前多老版本，N可以设置为120，比如。

如果为了支持tick级回测，建议增加一个选项，选项为1时，支持tick级回测，这是N的取值可以小一点。 选项为0时，还是按原来的老版本执行，回测时采用收盘价即可，本来使用这个函数，很大部分人都是收盘价模型。

 收盘价执行多模型，可以使用CHECKSIG吗？ 

 现在模型加载不了了，要改参数到1-9，我之前是60秒，用了几年了，哎。

 问题是，9秒啊，太短了，有的品种流动性差点的，收盘前9秒成交不了，有可能。

遗憾的是，用指令价函数后，模型绩效变化很大，还是希望用收盘价作为回测依据。

主要是9秒时间太短了，哪怕是20秒，都能好很多。我查了下实盘的日志，模型里是之前老版本CloseKLine，参数N为60秒，由于模组数量为41个，实际发单往往是收盘前51秒才开始发。这种情况下，如果N最大只能设置为9秒的话，模组里好多都还没有来得及发出单子，就收盘结束了。这咋办？ 

考虑到模组数量比如有100个模组的情况下，即使模型里是CloseKLine, N为9秒，但是实际上，文华软件的运行速度，能保证这100个模组，在9秒内都能及时发出单子吗？ 从日志来看，做不到啊。

都是文华的收费老用户了，其之所以使用CLOSEKLINE只是想提前几秒下单而已，并不需要tick级别回测精度，能够提前下单即可。

现在升级后，提前下单成问题了。 如果用CHECKSIG，则不能和trade_other搭配使用；如果用CHECKSIG_MIN,似乎可以使用trade_other，但是测试绩效和之前变化太大了。

 CLOSEKLINE(1,9);
  SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);
 SETMOVEOPIPRICE(TRACING_ORDER);
 TRADE_OTHER('AUTO');

现在修改后的版本：

CHECKSIG_MIN(BK,'B',1,'D',0);
 CHECKSIG_MIN(SK,'B',1,'D',0);
 CHECKSIG_MIN(BP,'B',1,'D',0);
 CHECKSIG_MIN(SP,'B',1,'D',0);
    CHECKSIG_MIN(BPK,'B',1,'D',0);
 CHECKSIG_MIN(SPK,'B',1,'D',0);
 CHECKSIG_MIN(CLOSEOUT,'B',1,'D',0);

  SETALLSIGPRICETYPE(TRACING_ORDER);
 SETMOVEOPIPRICE(TRACING_ORDER);
 TRADE_OTHER('AUTO');

都加载比如螺纹指数上，来回测，麻烦大了。  之前版本明显盈利的回测，修改为指令价的版本后，模型测试结果直接是亏损很大，这怎么敢实盘啊。 之前的版本，一直实盘使用，一直赚钱的啊。

请文华公司郑重考虑下，是否提供一个兼容之前老版本的CloseKLine的方案，否则，之前一直实盘的模型，只能停止使用，自动量化运行的好好的，只能歇菜了。

谢谢了！

最核心的问题，N最大为9秒，那么，9秒内，如果有100个模组都有信号，需要在收盘前提前执行，从现实的实际看，9秒这100个模组都发出信号，是几乎做不到的。从我这边的实盘日志看，才41个模组，就已经做不到了。 所以，这个9秒的限制，实际上，导致在模组超过一定数量的情况下，失去实际意义了。 这几年来，我这边实盘使用的参数N至少都是25秒，后来发现个别流动性差的品种，要提前35秒都很困难。 再后来，干脆设置为提前60秒，才完全解决了模组数量多的情况下，都能提前执行成功，而且不影响实盘绩效。

 如图，这是老版本CloseKLine,N=60秒的运行情况，14：59开始来运行“提前下单”，实际是59分09秒才下单。

 如果N为9秒的话，14：59：51秒开始来运行“提前下单“，估计是来不及发单和成交了。