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【编写技巧】：wh8 跨周期编写方法介绍 (文华财经)来源:文华财经 日期:2018-4-19 15:54
大家在做全自动交易通常需要多个周期一起来看研究。一是为了寻找合适的入场时机，二是可以实现多周期共振
文华中，wh8 支持编写专业的跨周期模型，实现上面多周期同时判断的交易思路
本帖主要从以下方面，为大家介绍跨周期模型：
1、编写方法
4、编写及使用时的常见问题
在正式学习跨周期编写前，我们先做个比喻，方便更好的理解跨周期的编写格式：
比如：我需要完成一项工作。但工作的其中一小部分，需要A来辅助帮我。
也就是说，这项工作被分成2部分：我是这项工作的主要完成人，A是辅助人
跨周期模型也是这个道理，模型也是分成2部分的
如：
我在日线上想引用30分钟中的MA数据。 那日线，相当于是主模型。30分钟，相当于辅助的指标。
所以，跨周期一定需要分别建立2个模型：一个是主模型，用于装载日线所需要的判断，另一个是辅助的指标，用于装载30分钟所需要的MA数据
编写时，在主模型中只需要把辅助的指标引用过来，实际使用时，加载主模型即可
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#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
① #IMPORT [ , , ] AS ：这部分是跨周期的函数名（固定格式），是编写跨周期主模型中必须要写的；
② PERIOD ：表示我想要引用的K线周期级别，比如：我在日线上想引用30分钟，这里就编写MIN N ：表示我想要引用的具体K线周期数，比如：我在日线上想引用30分钟，这里就编写30
FORMULA ：表示引用的辅助指标的名称，比如，我在日线上想引用30分钟MA，这里就是装载30分钟所需要的MA数据的指标名称
③ VAR ：给引用的辅助的指标起一个新名字，比如，张三，李四，AA，BB 等
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MA5:=MA(C,5); //定义MA5为5周期均线 MA10:=MA(C,10);
//定义MA10为10周期均线
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR MA5Y:VAR.MA5; //跨周期引用，30分钟AA指标中的MA5函数 MA10Y:VAR.MA10;
//跨周期引用，30分钟AA指标中的MA10函数 CLOSE>MA5Y,BPK;
//当前周期最新价高于30分钟周期的MA5时，执行买平开指令 CLOSE<MA10Y,SPK;
//当前周期最新价低于30分钟周期的MA10时，执行卖平开指令 AUTOFILTER;
//启用一开一平信号过滤机制
二、注意事项：
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#IMPORT [PERIOD,N,FORMULA] AS VAR
支持：SEC（秒）,MIN（分钟）、HOUR（小时）,DAY（日）,WEEK（周）,MONTH（月），QUARTER（季）,YEAR（年），和CUSHOUR（自定义周期）
2、被引用的周期N，需要为大于等于1的整数。比如：3分钟，4小时
周，月，季，年，只能引用1个周期数据，比如：1周，1月，1季，1年
这4个周期，编写超过1取1，比如： #IMPORT [WEEK,2,FORMULA] AS VAR //跨周期引用1周的数据
3、FORMULA为被引用指标的名称，可以为英文字母，也可以是汉字。比如：AA , 跨周期
那么跨周期对应引用名称，也要随之修改为，#IMPORT [DAY,2,AA] AS VAR
4、 VAR 名不能与函数名重复。比如: MA ，CLOSE，ABS，即 源码中标蓝的
可以和被引用指标名称相同。比如: 引用AA指标 ， #IMPORT [DAY,2,AA] AS AA
5、 FORMULA 指标不需要加载，只将跨周期主模型加载到主图k线上
三、编写案例：
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例1: 在1分钟周期上引用30分钟周期的MA5和MA10指标
首先，新建一个被引用周期的模型AA，保存需要加载的MA5和MA10指标
其次，在引用模型模型中引用跨周期函数，之后建立好的跨周期模型加载到1分钟周期上
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR
例2: 在1分钟周期上同时引用30分钟，1小时，1日周期的MA5和MA10指标
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR1 //无分号结尾 #IMPORT [HOUR,1,AA] AS VAR2 #IMPORT [DAY,1,AA] AS VAR3 //表示多人完成一项工作，从不同人处调取数据，进行汇总
（2）跨周期引用条件判断
例3: 在1分钟周期上引用30分钟周期的MA5和MA10金叉、死叉
首先，新建一个被引用周期的模型AA，保存需要加载的MA5和MA10指标
JC:CROSS(MA5,MA10);//5,10均线金叉
SC:CROSSDOWN(MA5,MA10);//5,10均线死叉
其次，在引用模型模型中引用跨周期函数，之后建立好的跨周期模型加载到1分钟周期上
#IMPORT [MIN,30,AA] AS VAR
跨周期引用条件时，需要在被引用指标中先定义条件，在主模型中直接引用条件
在跨周期中引用函数在判断，与直接取条件判断值是不同的
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1、怎么核对被引用周期是否满足条件？
2、跨周期编写中是否可以引用未来函数？
3、被引用指标中含有开平仓指令，是否可以直接引用交易价格呢？
4、加载模组运行时有时候弹出“ 跨周期不能超过72个数据源”是怎么回事？
5、含有跨周期的模型回测慢是为什么？
6、在5Min的K线上引用1小时K线的60均线，但是没有画线为什么？
7、小周期引用大周期时，历史k线大周期没有显示条件满足，但是小周期就出现信号了是为什么？
1、怎么核对被引用周期是否满足条件？
单击k线图》右键》对比跨周期/合约k线图 ( 快捷键Alt + Q )
可以跨周期模型与被引用指标进行对比查看，方便核对信号，以及判断条件等思路
文件名：图片3.jpg
2、跨周期编写中是否可以引用未来函数？
不支持的
未来函数是向后调取数据计算的，存在一定的预测性，也可能会造成信号忽闪
一般都是在看盘指标画线时取点使用，交易模型中是不支持使用的，跨周期被引用指标中也不支持未来函数
因为交易模型中的信号必须要以真实准确为准，专业的程序化用户都不会使用未来函数来判断信号的
3、被引用指标中含有开平仓指令，是否可以直接引用交易价格呢？
不能的
被引用指标是不加载到主图k线上，所以无法取到对应的开平仓价格的
跨周期编写引用的是其他周期的函数，条件判断等，而不能引用未加载模型的交易价格
您这样的思路，可以通过引用满足条件的时候的收盘价来间接实现
4、加载模组运行时有时候弹出“ 跨周期不能超过72个数据源”是怎么回事？
弹出这个提示是因为软件中加载的跨周期模型超过了限制
72个数据源是指：整个软件中 主图、副图、模组、页面盒子等最大计算的数据源总量不超过72个
假设一个模型中用了4个数据源，模型加载了5个模组，那么软件中就调用了20个数据源
跨周期、跨合约是需要计算很多次，较多的计算会占用很多内存和CPU，如果本地电脑配置不足，会拖慢运行速度，所以建议合理使用
如果需要加载的模组比较多，可以通过运行多个客户端来实现加载更多的模组，或者精简下模型的思路
附：
数据源，指加载一个模型，需要调用的周期数，一个周期就是一个数据源
如，楼上案例1，调用2个数据源，加载的周期1min，与调用周期30Min，
楼上案例2，调用4个数据源，加载的周期1min，与调用周期30分钟，1小时，1日
5、含有跨周期的模型回测慢是为什么？
跨周期是需要计算很多次，较多的计算会占用很多内存和CPU的，所以模型中引用过多数据源，加载的速度相对慢一些
如果您认为回测慢，可以调整信号计算起始时间，把时间设置的短一些
文件名：图片4.png
6、在5Min的K线上引用1小时K线的60均线，但是没有画线，为什么？
跨周期是将基础数据合成之后引用的
不显示画线，说明本地的基础数据量不够合成均线数据
K线图右键》补充历史数据，选择1分钟基础数据，多补充一些就可以
7、小周期引用大周期时，历史k线大周期没有显示条件满足，但是小周期就出现信号了是为什么？
比如，大周期是阳线，小周期也是阳线的时候开仓，后续查看大周期是阴线，小周期就开仓了
这是正常的
因为跨周期是实时引用的， 不能用大周期收盘情况，来判断小周期盘中情况
大周期盘中可能是阳线，收盘变为阴线了，所以盘中出信号那个时刻是满足大小周期都是阳线的
这种情况，可以考虑判读大周期上一根情况，因为大周期没收盘前当根k线情况不固定，但上根k线情况是固定的
请不要在此跟帖
