【功能介绍】：wh8 回测功能介绍 (文华财经)

1、为什么要提前补充数据，应该补充多久的数据来回测？

    因为文华的数据是保存在文华云服务器的，不是在本地的

    所以，大家应该根据自己的需要，回测时需要多少数据，就在k线图右键》补充历史数据，手动补充多久的数据到本地即可

   理论上,周期越小对回测长度的要求越短

   比如：秒周期的模型，一般3个月左右足矣，长周期的模型，可能需要补充3-5年的数据量

2、补充历史数据的窗口为什么只有这几个周期，其他周期不能补充数据吗？

   因为这里提供的都是基础数据，其他周期的数据由这些基础数据合成，所以，在申请数据的时候只对基础数据做申请就可以了

   比如：您的模型是30分钟收盘价，那就选择15分钟基础数据补充即可

             如果模型中含有MULTSIG_MIN/CHECKSIG_MIN函数，可以提前选择1分钟基础数据补充，可以提高回测速度

   合成原则：

   用tick合成的数据：逐笔回测数据。

   用1秒合成的数据： 量能周期、秒周期，自定义秒周期。

   用1分钟合成的数据：15min以下的周期，以及自定义分钟周期。

   用15分钟合成的周期：15min，30min,1h,2h,3h,4h,自定义小时周期。

   用日线合成的周期： 日线及以上周期

3、哪些周期需要补充数据，哪些不需要呢？

   理论上来说，做回测都需要提前补充数据。但考虑到逐笔TICK和逐分钟回测数据量大，手动补充时间长

   为了提高操作回测效率， 模型中用到 MULTSIG/MULTSIG_MIN/CHECKSIG/CHECKSIG_MIN 逐笔、逐分钟回测函数的话，回测之前不需要手动补充的，软件会在回测时后台自动补充并回测的

   除上面几个函数外，其他的模型，都需要提前补充好回测需要的基础数据

4、为什么要合理分配参数：资金 手续费？

  因为回测是为了后续模组实际运行作准备，想要回测有参考性，必须保证基础设置信息和实盘完全拟合才行

  例如：

  如果期货公司实盘给你的手续费是5%%，就请把这个真实的数据准确的填入回测参数中

  如果你就是想给当前模组分配10W元的资金，那就请把10W真实的填入回测资金中，不要虚设资金

  只有这样， 设置参数才可以最大限度接近实盘，回测报告才更有参考意义

5、滑点是什么意思，设置多少合适？

   滑点是表示的是委托价与成交价之间的差值

   因为期货交易非常活跃，为了提高成交几率需要选择有利的委托方式，相应会付出一些滑点，所以滑点在期货交易中十分常见

   所以，回测参数中也支持设置滑点。目前是为了可以最大限度拟合实盘的成交滑点情况

   具体设置多少，和自己的交易习惯有关

   如：自己的模型是以对价的委托方式，那可以设置1-2个滑点左右，这样回测的结果可以更适应这个品种的行情特性，回测报告也更接近实盘效果

6、我应该如何选择回测的合约，是指数好还是主连好？

   建议大家选择指数合约

   因为指数是各个月份合约的加权计算，连续性好，不存在跳空

   并且软件给大家提供了合约上市以来的所有指数数据，可以保证进行有效的长期趋势分析

   另外，期货通常交易主力，在模型中加入自动换月语句TRADE_OTHER('AUTO')，就可以实现：基于指数合约判断信号，交易主力合约

   软件也会自动识别到主力合约的更换，保证交易的都是最新的主力合约

7、为什么我无法补充数据，我在补充数据中只看到最近几个月的？

   因为回测合约选择不对，做回测要选择品种指数，如：沪铜指数。不要选择具体月份合约，如：沪铜1805

   这里也不建议大家基于具体月份合约设计程序。

   因为WH8中具体月份合约都是独立显示的，不会延续显示以前年度已经交割的合约，只能看到当期数据，这么短的数据量也达不到模型测试要求

   如：沪铜1805是2017年5月上市交易的，所以只能申请到17.5月上市以来的数据

       而沪铜指数，支持1996年品种上市以来全部数据

   如果是想看1801，1701等合约的具体数据，可以在k线图右键》选择历史年度合约查看